А можно поподробнее.
$mail->Host = 'smtp.peterhost.ru'; // SMTP сервер
Я его должен поменять? И какой он на яндексе?

По сути я просто добавил:
$mail->IsSMTP();// отсылать используя SMTP
$mail->Host = 'smtp.yandex.ru'; // SMTP сервер
$mail->SMTPAuth = true; // включить SMTP аутентификацию
$mail->Username = 'order-send@yandex.ru'; // пропишите Ваш почтовый адрес
$mail->Password = 'пароль ящика'; // введите пароль на указанный ящик

Не работает. Растолкуйте пожалуйста. Очень прошу.
Выдает:
Warning: PHPMailer::SmtpSend(class.smtp.php) [function.SmtpSend]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/htdocs/test.azur.ru/class.phpmailer.php on line 460

Warning: PHPMailer::SmtpSend() [function.include]: Failed opening 'class.smtp.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /usr/local/htdocs/test.azur.ru/class.phpmailer.php on line 460

Fatal error: Class 'SMTP' not found in /usr/local/htdocs/test.azur.ru/class.phpmailer.php on line 527